Implementierung
Reproducible research repository
1. Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen:
- R Paket zur Statistik für multi-dimensionale SPDEs von Patrick Bossert bei github
- R Paket zur Statistik für SPDEs von Patrick Bossert bei github
- R Code zur Statistik für SPDEs von M. Bibinger (Projekt mit Mathias Trabs) bei github
- Simulationsbeispiele für SPDEs von Patrick Bossert
2. Statistische Inferenz für Sprünge in hochfrequenten Finanzdaten:
- R Code zum Testen auf Sprünge aus Preisdaten (best asks) eines Limit-Order-Buches (implementiert von Alexander Ristig) bei github
- R Code zur Replikation der Datenanwendung in "Testing for jumps in processes with integral fractional part and jump-robust inference on the Hurst exponent" (implementiert von Michael Sonntag) bei github
- Quantlet zur Identifikation von Co-Sprüngen in verrauschten Hochfrequenzdaten; zu den Papieren "Econometrics of co-jumps in high-frequency data with noise" & "ECB monetary policy surprises"
3. Spektralschätzer für Volatilität und Kovolatilitäten:
- Yuima function zu den Spektralschätzern (lokale Momentenmethode) von Yuta Koike
- Matlab Code von Peter Malec zur Schätzung der Spot-Kovarianzmatrix mit Spektralschätzern aus nicht-synchronen verrauschten Hochfrequenzdaten; Beschreibung in diesem web appendix
