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Angewandte Stochastik

Zeitreihenanalyse

08043100 · Zeitreihenanalyse

Dozenten: Prof. Dr. Markus Bibinger, Michael Sonntag

  • Termin und Ort:  Die Vorlesungstermine sind am Dienstag, 10:15-11:45 Uhr, und am Donnerstag, 16:00-17:30 Uhr. Die Tutorien finden montags, 10:15-11:45 Uhr, statt. Alle Veranstaltunge sind im Raum 00.103 (Bibl- u Seminarzentrum).
  • Beginn: 18.04.2023, 10:15 Uhr.
  • Übungen (Vst.-Nr.  08043150)
  • Prüfungen WS 2022/2023: Mündliche Einzelprüfungen, Termine werden individuell vereinbart.
  • Prüfungsanmeldung: Via WueStudy, Anmeldezeitraum wird während der Vorlesungszeit bekannt gegeben.
  • Sprache:  Deutsch/Englisch.

Inhalte der Vorlesung: 

Es wird in die Zeitreihenanalyse eingeführt. Schwerpunkte sind dabei ARMA- und GARCH-Modelle und die statistische Kalibrierung der Modelle. Genauer werden folgende Inhalte behandelt:

  • Stationäre Zeitreihen, Schätzung von Mittelwert und Autokorrelationen
  • Autoregressive Zeitreihen
  • ARMA-Zeitreihen und Yule-Walker-Schätzer
  • Spektraldarstellung schwach stationärer Zeitreihen
  • Schätzung der Spektraldichte
  • Finanzzeitreihen und GARCH

Voraussetzungen: Stochastik 1 notwendig, Stochastik 2 vorteilhaft

Literatur:

  • Peter J. Brockwell & Richard A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 2016
  • Peter J. Brockwell & Richard A. Davis: Time Series: Theory and Methods, Springer, 1991
  • Jens-Peter Kreiß & Georg Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse, Springer, 2006
  • Michael Falk, Frank Marohn, René Michel, Daniel Hofmann, Maria Macke, Christoph Spachmann, Stefan Englert: A First Course on Time Series Analysis with SAS, epubli, 2012

Hinweise:

(1) Übungsanmeldung (Vst.-Nr. 08043750) über WueStudy ist notwendig!

(2) Materialien (Vorlesungsskript, Videos, Übungsblätter) auf WueCampus (Link)