AG Statistik - Quantitatives Risiko und hochdimensionale Finanzdaten

08052820 · Arbeitsgemeinschaft Statistik - Quantitatives Risiko und hochdimensionale Finanzdaten

Dozent: Prof. Dr. Markus Bibinger

• Termin und Ort: Eine Vorlesung findet einmal wöchentlich statt. Die Termine sind jeweils am Dienstag, 10:15-11:45 Uhr, im Raum 00.102 (Bibl- u Seminarzentrum). Die Auftaktveranstaltung ist am 15.10.2024 ab 10:15 Uhr. Zusätzliche Termine für Projektvorstellungen werden abgesprochen (und sind voraussichtlich Mittwoch 14-16 Uhr).
• Beginn: 15.10.2024, 10:15 Uhr im Raum 00.102 (Bibl- u Seminarzentrum)
• Prüfungen: Die AG beinhaltet eine Projektarbeit (mit Vorstellung und kurzem Bericht) und eine mündliche Einzelprüfung über die Vorlesungsinhalte der 2SWS-Vorlesung zum Abschluss.
• Prüfungsanmeldung: Via WueStudy, Anmeldezeitraum wird während der Vorlesungszeit bekannt gegeben.
• Sprache: Deutsch oder Englisch

 

Inhalte der Vorlesung: 

Es werden mathematische Aspekte der quantitativen Risikoanalyse behandelt, insbesondere Risikomaße. Methoden der hochdimensionalen Statistik wie LASSO und Hauptkomponentenanalyse werden theoretisch behandelt und sind praktisch anzuwenden.

Hinweise:

(1) Übungsanmeldung (Vst.-Nr. 08052820) über WueStudy ist notwendig!

(2) Materialien (Vorlesungsskript etc.) auf WueCampus Link

(3) Die AG Statistik kann ab Prüfungsordnung WS 25/26 für WiMa als Vorlesung im Modulbereich Stochastik eingebracht werden (so dass eine weitere AG anrechenbar ist)