Seminar Statistik - Copulae

08050800 · Seminar Statistik - Copulae

Dozenten: Michael Sonntag, Prof. Dr. Markus Bibinger

• Termin und Ort: Wir planen statt wöchentlichen Treffen ein Blockseminar. Falls Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie Michael Sonntag. Michael Sonntag wird das Seminar betreuen.
• Vst.-Nr. 08050800
• Sprache: Deutsch oder Englisch, abhängig von den Interessenten

 

Inhalte des Seminars: 

Copulas (=Copulae) sind multivariate Verteilungsfunktionen, welche die Abhängigkeit zwischen Marginalverteilungen beschreiben. Marginalverteilungen und Copulas bestimmen also die gemeinsame Verteilung von Zufallsgrößen. Dies lässt sich insbesondere mit Marginalverteilungen mit "heavy tails" gut anwenden und ist daher für Finanzdaten populär.

Das Seminar behandelt theoretische Grundlagen wie den Satz von Sklar und Abhängigkeitsmaße. Auch eine praktische Anwendung auf Finanzdaten ist möglich.

Vorkenntnisse: Stochastik 1 und 2

Hinweise:

Es  gibt auch einen WueCampus-Kurs für diese Veranstaltung (Link folgt)