Theses
Formal notes and instructions for Master and Bachelor theses are given on the website of the institute
- Sebastian Rimbach (2024): Das Halbkreisgesetz von Wigner über die asymptotische Verteilung von Eigenwerten zufälliger Matrizen
- Darius Scheer (2024): Konvergenz von Markovketten
- Marius Schmück (2024): Zufällige Irrfahrten als Martingale
- Jannik Reuß (2024): Stabile Verteilungen und eine Verallgemeinerung des zentralen Grenzwertsatzes
- Lisa Rüppel (2024): Asymptotische Konfidenzintervalle aus Grenzwertsätzen - Vergleich von Studentisierung, varianzstabililisierender Transformation und neuen Lösungsmethoden
- Felix Weihprecht (2023): Das Invarianzprinzip von Donsker und seine Bedeutung am Beispiel der CUSUM-Statistik
- Theodor Rafalski (2022): Asymptotik von Summen von Zufallsvariablen und der Satz von Berry-Esseen
- Daniel Weggenmann (2022): Konvergenz iterativer Sport-Ratings als Markovketten oder weshalb sich Qualität im Sport immer durchsetzt
- Florian Opel (2021): Der James-Stein-Schätzer
At the University of Marburg:
- Nils Staub (2021): Resampling für Portfoliotheorie
- Kay Korbus (2021): Shrinkage-Schätzer: Das Stein-Phänomen
- Colin Krag (2020): Eine Analyse von Rekorden in der Leichtathletik mit Extremwerttheorie
- Nicolai Alexander Lawrenz (2019): Generator und Markov-Eigenschaften von Lévy-Prozessen
- Frederik Rosenberg (2019): Markov-Prozesse, Markov-Halbgruppen und der Satz von Hille-Yosida
- Marvin Theiß (2018): Estimating the roughness of stochastic processes by increment ratios
- Vincent Ringschmidt (2018): Selbstähnliche Prozesse und Lamperti-Transformation
- Janosch Schreiber (2018): Lévy-Prozesse und Lévy-Itô-Zerlegung
- Christoph Roß (2018): Parameterschätzung für die verallgemeinerte Paretoverteilung zur Extremwertinferenz
- Patrick Bossert (2017): Lévy-Prozesse und Lévy-Khinchin-Formel
- Claudius Paehr (2017): Schätzung des Hurst-Parameters einer fraktionalen Brownschen Bewegung
- Tim Burger (2017): Das Bichteler-Dellacherie Theorem in der stochastischen Integration
At the University of Mannheim:
- Manuel Schüler (2015): An analysis of forecasting risk in the DAX
- Berta Bührich (2024): Statistics and Stochastic Calculus of the CEV Price Model
- Marvin Raab (2024): Extremwertstatistik für die Finanzrisikoanalyse: Peaks over Threshold mit Anpassungstest
- Daniel Emmerich (2024): Multivariate fraktionale Brownsche Bewegung - Kovarianzstruktur und Vorhersage
- Heba Alkowaidir (2024): Parameter Estimation for Stable Distributions: Logarithmic Moments Estimation
- Zhipeng Wang (2024): Portfolio Optimization: High-dimensional estimation and asymptotic theory
- Adrian Grüber (2024): Schätzung für Semimartingale aus hochfrequenten Beobachtungen mit
irregulärem Rauschen - Eine Risikoquantifizierung basierend auf Preisen eines Limit-Orderbuchs - Lukas Hofbauer (2023): Nichtparametrische Schätzung in Punktprozess- und Regressionsmodellen unter einseitigem Rauschen
- Johannes May (2022): Steins Identität zweiter Ordnung: SURE für SURE
At the University of Marburg:
- Vincent Ringschmidt (2023): Schätzung von Hurstfunktionen multifraktionaler Brownscher Bewegungen aus hochfrequenten Beobachtungen
- Lukas Teller (2021), with UFZ Leipzig: Perkolationstheorie und die Fragmentierung von Wäldern – Globale Analyse der Abstände zwischen tropischen Wäldern
- Miriam Sonntag (2020): Schätzung von hochdimensionalen Kovarianzmatrizen mit Thresholding
- Janosch Schreiber (2020): Optimale Schätzung des charakteristischen Tripels eines Lévy-Prozesses
- Patrick Bossert (2020): Parameterschätzung für stochastische partielle Differentialgleichungen [PDF]
- Michael Sonntag (2020): Schätzung des Hurst-Parameters aus diskreten verrauschten Beobachtungen
- Angelika Geiger (2019): Asymptotische Statistik für Blockmaxima in der Extremwerttheorie
- Jan Christof Weller (2019): Nichtparametrisches Testen auf Sprünge in hochfrequenten Finanzdaten
- Andreas Laukart (2019): Nichtparametrische Volatilitätsschätzung mit einseitigen Fehlern
- Dominik Hecker (2019): Changepoint-Test für die Glattheitsregularität der Volatilität
- Benedikt Fey (2018): Statistik für Marktmikrostrukturmodelle und Volatilitätsschätzung
- Peter Nitzge (2018): Der Gumbel-Test auf Preissprünge in Semimartingal-Modellen
- Christian Liebermann (2018): Shrinkage-Schätzer für hochdimensionale Kovarianzmatrizen
- Yang Shao (2018): Nonparametric change-point test for volatility jumps
- Laura Reuter (2017): Semi-parametrische Dichteschätzung Minimaler Hemm-Konzentrationen
- Patrick Bossert (2024): Statistical structure and inference methods for discrete high-frequency observations of SPDEs in one and multiple space dimensions.
- Mehmet Madensoy (2020): Change points and uniform confidence for spot volatility. (angefertigt an der Universität Mannheim)
