Zeitreihenanalyse
08043100 · Zeitreihenanalyse
Dozenten: Prof. Dr. Markus Bibinger, Michael Sonntag
- Termin und Ort: Die Vorlesungstermine sind am Dienstag, 10:15-11:45 Uhr, und am Donnerstag, 16:00-17:30 Uhr. Die Tutorien finden montags, 10:15-11:45 Uhr, statt. Alle Veranstaltunge sind im Raum 00.103 (Bibl- u Seminarzentrum).
- Beginn: 18.04.2023, 10:15 Uhr.
- Übungen (Vst.-Nr. 08043150)
- Prüfungen WS 2022/2023: Mündliche Einzelprüfungen, Termine werden individuell vereinbart.
- Prüfungsanmeldung: Via WueStudy, Anmeldezeitraum wird während der Vorlesungszeit bekannt gegeben.
- Sprache: Deutsch/Englisch.
Inhalte der Vorlesung:
Es wird in die Zeitreihenanalyse eingeführt. Schwerpunkte sind dabei ARMA- und GARCH-Modelle und die statistische Kalibrierung der Modelle. Genauer werden folgende Inhalte behandelt:
- Stationäre Zeitreihen, Schätzung von Mittelwert und Autokorrelationen
- Autoregressive Zeitreihen
- ARMA-Zeitreihen und Yule-Walker-Schätzer
- Spektraldarstellung schwach stationärer Zeitreihen
- Schätzung der Spektraldichte
- Finanzzeitreihen und GARCH
Voraussetzungen: Stochastik 1 notwendig, Stochastik 2 vorteilhaft
Literatur:
- Peter J. Brockwell & Richard A. Davis: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 2016
- Peter J. Brockwell & Richard A. Davis: Time Series: Theory and Methods, Springer, 1991
- Jens-Peter Kreiß & Georg Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse, Springer, 2006
- Michael Falk, Frank Marohn, René Michel, Daniel Hofmann, Maria Macke, Christoph Spachmann, Stefan Englert: A First Course on Time Series Analysis with SAS, epubli, 2012
Hinweise:
(1) Übungsanmeldung (Vst.-Nr. 08043750) über WueStudy ist notwendig!
(2) Materialien (Vorlesungsskript, Videos, Übungsblätter) auf WueCampus (Link)
