Theses

I offer students a wide-ranging array of theses in financial and actuarial mathematics, as well as quantitative risk management, having personally supervised almost 50 student theses (over 30 M.Sc., the rest B.Sc.) during my academic career. Here is a selection of past topics (written and/or spoken language for thesis supervision is [by student choice] either English or German).

Master:

• Measures of Risk and the Fair Allocation of Risk Capital
• Ökonomischer Kapitalbedarf für Marktrisiko: Berechnung des Value-at-Risk für extreme Quantile und Zeithorizonte
• Zur Eindeutigkeitsproblematik bei der Bewertung mit Finanzverflechtungen
• Hebelwirkungen von Finanzverflechtungen – eine Analyse unter risikoneutraler Bewertung
• Vasicek- und CIR-Modell in einer Niedrigzinsumgebung
• Höchstrechnungszinsänderungen aus Sicht der marktbasierten Bewertung von Lebensversicherungsverträgen
• Annuity Drawdown: A Simulation Study

Bachelor:

• Market value of a cross-currency swap: 3M-CZK-PRIBOR vs. 3M-GBP-LIBOR
• Bewertung eines Zinssatzswaps am Beispiel 3M-EUR-EURIBOR vs. EUR-Festsatz
• Bootstrapping von Swapkurven am Beispiel des Budapest Interest Rate Swap
• Unternehmensbewertung in Finanznetzwerken am Beispiel des Suzuki-Modells
• Nichtabnahme- und Vorfälligkeitsentschädigungen bei Hypothekendarlehen
• Turbo Bulls als Barriere-Optionen: Eine Untersuchung im CRR-Modell
• Amerikanischer Put: Bewertung im Binomialmodell
• Retrospektive Beitragsabschätzung für eine Risikolebensversicherung

Students typically receive a fairly detailed description of the topic and of the expected results. For instance, the student with the last Bachelor topic from the list above received this descriptor for the topic, and this descriptor for the general layout of the thesis.