Abschlussarbeiten

Ich biete den Studierenden ein breites Spektrum an Abschlussarbeiten im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik sowie Quantitatives Risikomanagement. Hier finden Sie eine Auswahl an vergangenen Themen (geschriebene und/oder gesprochene Sprache der Betreuung der Arbeit ist [nach Wahl des Studierenden] Englisch oder Deutsch).

Master:

• Measures of Risk and the Fair Allocation of Risk Capital
• Ökonomischer Kapitalbedarf für Marktrisiko: Berechnung des Value-at-Risk für extreme Quantile und Zeithorizonte
• Zur Eindeutigkeitsproblematik bei der Bewertung mit Finanzverflechtungen
• Hebelwirkungen von Finanzverflechtungen – eine Analyse unter risikoneutraler Bewertung
• Vasicek- und CIR-Modell in einer Niedrigzinsumgebung
• Höchstrechnungszinsänderungen aus Sicht der marktbasierten Bewertung von Lebensversicherungsverträgen
• Annuity Drawdown: A Simulation Study

Bachelor:

• Nachberechnung von Prämiensparverträgen gemäß der aktuellen Rechtsprechung des BGH
• Market value of a cross-currency swap: 3M-CZK-PRIBOR vs. 3M-GBP-LIBOR
• Bewertung eines Zinssatzswaps am Beispiel 3M-EUR-EURIBOR vs. EUR-Festsatz
• Bootstrapping von Swapkurven am Beispiel des Budapest Interest Rate Swap
• Unternehmensbewertung in Finanznetzwerken am Beispiel des Suzuki-Modells
• Nichtabnahme- und Vorfälligkeitsentschädigungen bei Hypothekendarlehen
• Turbo Bulls als Barriere-Optionen: Eine Untersuchung im CRR-Modell
• Amerikanischer Put: Bewertung im Binomialmodell
• Retrospektive Beitragsabschätzung für eine Risikolebensversicherung

Die Studierenden erhalten eine ziemlich genaue Beschreibung des Themas und der Ergebnisse, die erwartet werden. Der Studierende des letztgenannten Themas der obigen Liste zum Beispiel erhielt diese Themenstellung und diese Vorgaben zum allgemeinen Layout der Arbeit.