Universitätsprofessor / Extraordinarius

• Universitätsprofessor für Finanzmathematik
  Institut für Mathematik, Universität Würzburg
  seit März 2010
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• Lecturer in Actuarial Mathematics

  Department of Actuarial Mathematics and Statistics, Heriot-Watt University
  September 2004 - Februar 2010

  Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Vollzeit)
  Fakultät für Mathematik, TU Darmstadt
  September 2001 - August 2004

  Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Vollzeit)
  Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Heidelberg
  Januar 2000 - August 2001

Postgraduate Certificate in Academic Practice
Heriot-Watt University, 2006

Doctor rerum naturalium
TU Darmstadt, 2004

Diplom-Mathematiker
Universität Heidelberg, 1999

• The American Finance Association (AFA)
• Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik - DGVFM; wissenschaftlicher Zweig der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
• Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV)
• Mitglied der DMV-Fachgruppe Stochastik
• Registered Practitioner der British Higher Education Academy (HEA)
• bis 2017: German Risk Management Association (RMA e.V.)

Artikel in folgenden hochrangigen Zeitschriften der Finanz- und Versicherungsmathematik:

• Mathematical Finance (Einzelautor)
• Finance & Stochastics (Einzelautor)
• Quantitative Finance (Co-Autor)
• Insurance: Mathematics & Economics (2x Einzelautor)

• Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2017 (by The Operations Research Society of Japan), Sapporo, Februar 20-24, 2017
• National Bank of Austria (OeNB), Wien, Mai 8, 2015
• Frankfurt MathFinance Colloquium, Frankfurt MathFinance Institute, November 27, 2014
• Scientific Conference of the German Association for Actuarial and Financial Mathematics (DGVFM), Bremen, April 30, 2010
• First Buea Conference on the Mathematical Sciences, Buea (Cameroon), Mai 14, 2009
• Cass Business School, City University London, März 12, 2008
• Workshop for Young Mathematicians by the Deutsche Aktuar-Akademie, Reisensburg, September 21-22, 2007
• Workshop "Risk Measures & Risk Management General Aspects", EURANDOM, Eindhoven, Mai 9-11, 2005
• European Central Bank (ECB), Frankfurt, Februar 13, 2004
• 47th Conference of the ASTIN-Group of the German Actuarial Society (DAV), Hamburg, November 15, 2002
• Lunchtime Seminar at RiskLab, ETH Zürich, Zürich, Juli 4, 2001

• APJRI (Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, The Berkeley Electronic Press)
• ASTIN Bulletin
• ESRC (Economic and Social Research Council)
• IMA Journal of Management Mathematics (Oxford Journals)
• Journal of Mathematical Analysis and Applications (Elsevier)
• Life & Pensions
• Mathematical Finance (Wiley)
• Quantitative Finance (Taylor & Francis)
• SAJ (Scandinavian Actuarial Journal)
• Springer: book project reviewer
• STAPRO (Statistics and Probability Letters, Elsevier)

Doktoranden:

• Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Sabine Karl: "Firm Values and Systemic Stability in Financial Networks"
• Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Johannes Hain: "Valuation Algorithms for Structural Models of Financial Networks"
• Dr. Ugur Karabey (Versicherungsmathematik, 2012; partielle Mitbetreuung)
• Dr. Chenming Bao (Versicherungsmathematik, 2009; Mitbetreuung)

M.Sc. Studenten: 41
B.Sc. Studenten: 28
Studentische Praktika: 46
Mentoring: über 40 Studenten (2004-2010)

Seit 2011 Sachverständigentätigkeit als Gerichtsgutachter für Finanzmathematik (zum großen Teil Landgerichte, aber auch Oberlandes- und Amtsgerichte). Thematisch reicht die Tätigkeit hierbei von Vorfälligkeitsentschädigungen und Kontoneuberechnungen, über Gefährdungsschäden, bis hin zu Swap-Bewertungen. Weitere Information gibt es hier.

Entwicklung und Implementierung eines Foreign Exchange Risk Management Systems für einen großen deutschen Automobilkonzern.